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Chart-Line.de / Lexikon:
Varianz;
auch:
Mittlere
quadratische Abweichung
Die Varianz drückt die mittlere
quadratische Abweichung eines Finanzinstruments, z. B. einer Aktie, vom
arithmetischen Mittelwert seiner Kurse innerhalb eines bestimmten
Zeitraums aus.
Berechnung
Zunächst werden die einzelnen
Tagesabweichungen vom arithmetischen Mittelwert des Finanzinstruments quadriert.
Anschließend wird die Summe der Quadrate durch die Anzahl der Tage
minus 1 dividiert.
Summe der quadrierten
Tagesabweichungen
---------------------------------------------------------------------------------
Tage -
1
Die Varianz kann auch für ein
gesamtes Portfolio
berechnet werden.
Die Varianz ist u. a. erforderlich
zur Berechnung der Volatilität
eines Finanzinstrumentes oder eines Portfolios.
- ohne Gewähr -
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